Museum Negeri Propinsi Bali awalnya didirikan pada tahun 1910 oleh penduduk Belanda yang prihatin dengan ekspor artefak budaya yang signifikan dari pulau itu. Hancur dalam gempa bumi tahun 1917, dibangun kembali pada tahun 1920, tetapi digunakan terutama untuk penyimpanan hingga 1932. Pada saat itu, seniman Jerman Walter Spies dan beberapa pejabat Belanda yang menghidupkan kembali gagasan untuk mengumpulkan dan memelihara barang-barang antik dan benda-benda budaya Bali, dan menciptakan sebuah museum etnografi.